Istotność parametrów strukturalnych

Jeśli trafiłeś (trafiłaś) tu nie ze strony głównej, idź na stronę główną>>ekonometria

Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych (weryfikacja merytoryczna)

Rutynowe badanie istotności ocen parametrów strukturalnych a₁, a₂,...,a_s liniowego modelu ekonometrycznego ma na celu sprawdzenie czy parametry strukturalne α₁,α₂,...,α_s zostały oszacowane z dostateczną precyzją (możemy mieć do nich zaufanie) oraz czy zmienne objaśniające stojące przy tych parametrach, istotnie oddziaływają na zmienną objaśnianą.

W tym celu dla każdego j=1,2,....,s weryfikuje się hipotezę zerową H0:a_j=0 wobec hipotezy alternatywnej H1:a_j=0

Sprawdzianem w tym teście jest statystyka która przy założeniu normalności składników losowych oraz prawdziwości H0 ma rozkład t-Studenta o n-k-1 stopniach swobody. W badaniach ekonomicznych, przyjmujemy poziom ufności α= 0,05 (najczęściej) i odczytujemy w tablicy rozkładu studenta dla n-k-1 - stopni swobody -wartość krytyczną t*.

Jeśli t(a_j) <=t* to hipotezę należy przyjąć i orzekamy, że ocena a_j statystycznie nieistotnie różni się od zera a wobec tego zmienna Xj nie wywiera istotnego wpływu na zmienną objaśnianą Y.

Natomiast jeśli t(a_j) >= t* to hipotezę należy odrzucić na rzecz H1 – ocena aj statystycznie istotnie różni się od zera a wobec tego zmienna objaśniająca Xj oddziałuje w sposób istotny na zmienną objaśnianą Y.

t(a0) =I I

t(a1) = II

........................

t(aj) =II

Tłumaczenia angielski Tłumaczenia angielski