Modelowanie
ekonometryczne
FAQ - często zadawane pytaniaEkonometriaStrona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy
|
pyt: W czym mogę liczyć na pomoc ?
Udzielamy korepetycji w wielu przedmiotach ścisłych.
Pomagamy w rozwiązaniu każdego rodzaju zadań, wykonaniu testów, badań i modeli z zakresu: ekonometria, prognozowanie i symulacje oraz statystyka.
Wszystkie modele i projekty są wykonywane ścisle według Twoich wskazówek i wymogów .
Wykonujemy projekty z analizy danych statystycznych, testowania hipotez, badania z szeroko pojętej statystyki zarówno w formie rozpisanej jak i z użyciem programów:
- analiza opisowa struktury zjawisk
- teoria prawdopodobieństwa
- wnioskowanie statystyczne
- metody analizy współzależności i dynamiki zjawisk masowych
- metody prognozowania a podstawie szeregów czasowych
- analiza dyskryminacyjna i mnożnikowa
- prognozowanie przez analogię
- wyrównywanie wykładnicze: model Holta, Wintersa, Browna
- liniowy model prawdopodobieństwa
- prognozowanie na podstawie modeli klasycznych
szacowanie błędów ex-post - ex-ante
pyt: Jak otrzymam rozwiązania ?
Jako załącznik do e-maila - plik Excela ,Worda lub pdf / inna wskazana forma.
Modelowanie
ekonometryczne
pyt: Jakie modele wykonujecie ?
Estymacja parametrów (Metoda
Najmniejszych Kwadratów),
interpretacja, weryfikacja i prognoza dla modeli
Często spotykane:
|
Y
= α0
+ α1X |
Model liniowy z jedną zmienną objaśniającą |
|
Y
=α0+α1
X1+α2
X2 |
Model liniowy z dwiema zmiennymi objaśniającymi |
|
Y=α0+α1
X1+α2
X2+α3
X3 |
Model liniowy z trzema zmiennymi objaśniającymi |
|
......................itd.................................... |
............itd........................... |
|
......................itd...................................... |
............itd.......................... |
|
Y =α0+α1X1+α2 X2+α3 X3 +α4 X4+α5X5 +α6X6+α7 X7+α8 X8 ... z 8 zm.objaśniającymi lub więcej ! |
|
|
Y = α0α1t |
Model wykładniczy |
|
Y
=α0
X
α |
Model potęgowy |
|
Y
=α0X1
α1
X2 α2 |
Model potęgowy ( model podwójnie logarytmiczny, model logarytmiczno liniowy np. funkcja produkcji ) |
|
Y=
α0
+α1
X
+ α2
X2 |
Wielomian stopnia drugiego |
|
Y=
α0
+α1
X
+ α2
X2 +
α3
X3 |
Wielomian stopnia trzeciego |
Rzadziej spotykane:
|
Y=α0+
α1
lnX1
+
α2
lnX2
|
Model logarytmiczny |
|
|
Model z interakcjami |
|
|
Model hiperboliczny |
|
|
Model wykładniczy (model półlogarytmiczny) |
|
|
Model S-krzywej (model wykładniczo-hiperboliczny) |
|
|
krzywa Gompertza |
|
|
krzywe TÖRNQUISTA:
|
|
|
|
pyt: Czy wykonujecie modele wielorównaniowe ?
Wykonuję także modele wielorównaniowe proste, rekurencyjne i o równaniach współzależnych.
pyt: Nie mam danych statystycznych , czy je dostanę ?
Tak, ale tylko z tych , które posiadam.( nie jesteśmu Urzędem Statystycznym).
pyt: Jakie stosujesz metody doboru zmiennych objaśniających ?
Metody mogą być stosowane razem lub indywidualnie:
1.Metoda Hellwiga.
2.Test t-Studenta dla współczynników korelacji zmiennych objaśniających.
3.Porównanie współczynników korelacji z obliczoną wartością krytyczną współczynnika.
4.Metoda grafowa S.Bartosiewicz.
4.Metoda pozornej ortogonalizacji D.Strahl.
5.Wykrywanie zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających przy użyciu czynnika inflacji CIW.
6.Dopuszczalność zmiennych objaśniających ze względu na wartość współczynnika zmienności V.
7.Metoda Pawłowskiego.
8.Regresja krokowa w przód /wstecz i wiele innych..
pyt: Co zawiera weryfikacja wykonanego modelu ?
Jest tutaj elastyczność - prowadzący zajęcia mają różne wymogi (podaj jakie).
Jeśli nie masz narzuconych kryteriów wykonam :
1. Wariancja składnika losowego.
2. Losowość składnika losowego.
3. Symetria składnika losowego.
4. Stacjonarność składnika losowego.
5. Odchylenie standardowe składnika losowego.
6. Interpretacja oszacowań parametrów
modelu
7. Własność koincydencji
8. Błędy szacunku parametrów
-średni błąd szacunku parametru
-średni względny błąd szacunku
parametru
9. Współczynnik determinacji i zbieżności
10.
Skorygowane
współczynniki determinacji i zbieżności
11.
Współczynnik
zmienności losowej
12.
Efekt katalizy (także natężenie efektu katalizy)
13. Test liczby serii
- badanie liniowości zależności zm.objaśnianej od zm.objaśniających
14.Test F -badanie stałości wariancji (heteroscedastyczności
składników losowych)
15. Test Jarque-Bera
- badanie normalności rozkładu składnika losowego
16. Test t-Studenta - istotność pojedynczej
zm.objaśniającej
17. Test Walda (rozkł.
Fishera-Snedecora) - istotność wszystkich zmiennych objaśniających
18. Test Durbina-Watsona
- wykrywanie
autokorelacji składnika losowego
19.Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika
losowego
20. Test Harrisona-McCabe'a -wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego
21. Test Ramseya - badanie stabilności
postaci analitycznej modelu
22. Test Chowa - badanie stabilności
parametrów modelu
pyt: Co zawiera prognoza ?
1. Prognoza punktowa
-wartość prognozy
-średni błąd prognozy
ex-ante
-średni względny błąd
prognozy ex-ante
2. Prognoza punktowa wielokrotna (jeśli konieczna)
-ocena ex-post prognozy
punktowej
-średni błąd prognozy
ex-post (mean error)
-średni absolutny błąd (mean
absolute error)
-pierwiastek błędu średniokwadratowego
(root
mean square error)
-średni absolutny błąd
procentowy (mean absolute percentage error)
-współczynnik rozbieżności
-współczynnik Theila
3. Prognoza przedziałowa
-przedział dla poziomu ufności 95%
pyt: Czy zamieszczacie wykresy ?
Wykresy:
-wartości zmiennych objaśniających
i objaśnianej (słupkowy)
-wartości empiryczne i teoretyczne
zmiennej objaśnianej na jednym wykresie (liniowy)
-wartości reszt modelu ( liniowy)
-wartości prognoz (słupkowy)
pyt: Czy obliczenia i wzory są poparte objaśnieniami ?
Każdy krok w obliczeniach jest wyjaśniony , zawiera odpowiedni wzór i wniosek - w estymacji parametrów , weryfikacji oraz w prognozie.
pyt: Czy obliczenia są poprawne ?
Model powstaje w całości z wykorzystaniem Microsoft Excel lub Word, dzięki czemu jest przejrzysty i łatwo dostępny.
Dla pewności obliczenia są sprawdzane za pomocą jednego z profesjonalnych programów i tym samym wystąpienie błędu jest niemożliwe.
pyt. Muszę korzystać w budowie modelu z programu komputerowego. Czy jest taka możliwość ?
Możesz otrzymać ode mnie pełny model oparty na wynikach popularnego programu : Microfit 4.0 , Statgraf 5.0 , Eviews ,Gretl , WinStat. STATA Statistica 5.1,program R, DEMS i wielu innych.
Mapa strony ekonometria.4me.pl
Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.
funkcja translogarytmiczna