Modele składowej periodycznej

Analizując szereg czasowy, dostrzegamy w nim często wahania okresowe (cykliczne lub sezonowe), tj. pewien cykl zmian powtarzających się w tych samych mniej więcej rozmiarach (bezwzględnych lub względnych) co jakiś, w przybliżeniu stały, czas. Zjawisko znajduje się w tej samej fazie zmian w momentach okresach odległych od siebie w przybliżeniu o stały odstęp czasu lub jego wielokrotność. Okres, w którym występują wszystkie fazy wahań, nazywamy okresem wahań lub cyklem. Badane zjawisko może podlegać rozmaitym (o różnym okresie) wahaniom jednocześnie. Aby przeprowadzić analizę wahań musimy dysponować adekwatnymi do długości cyklu danymi statystycznymi. Na przykład jeśli chcemy zbadać wahania o cyklu tygodniowym, musimy dysponować danymi dla konkretnych  dni tygodni;  gdy mamy np. prognozować wahania o okresie kilku lat - potrzebne bedą dane  dla półroczy lub kwartałów - względnie miesięcy. Wyrózniamy wiele metod które pozwalają na budowę modeli uwzględniających wahania okresowe.

Mapa strony ekonometria.4me.pl

Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.

Modele składowej periodycznej