KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO - ALGORYTM

Krok 1: 

Określić zmienną objaśnianą i zbiór kandydatek na zmienne objaśniające. Zgromadzić niezbędne dane statystyczne.

Krok 2:

Przeprowadzić procedurę doboru zmiennych objaśniających.

Krok 3:

Zdefiniować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny.

Krok 4:

Oszacować parametry modelu metodą najmniejszych kwadratów.

Krok 5:

Wyznaczyć reszty modelu.

Krok 6:

Czy reszty mają rozkład normalny ?

TAK=krok 9   NIE=krok 7

Krok 7:

Czy reszty maja inny rozkład ?

TAK=krok 8   NIE=STOP

Krok 8:

Oszacować parametry modelu metodą największej wiarygodności=STOP.

Krok 9:

Czy występuje zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu ?

TAK=krok 10   NIE=krok 11

Krok 10:

Oszacować parametry modelu metodą Cochrane-Orcutta i przejść do kroku 5.

Krok 11:

Czy występuje zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego modelu ?

TAK=krok 12   NIE=krok 13

Krok 12:

Oszacować parametry modelu ważoną metodą najmniejszych kwadratów i przejść do kroku 5.

Krok 13:

Czy model ekonometryczny jest liniowy ?

TAK=krok 15   NIE=krok 14

Krok 14:

Zmienić postać analityczną modelu ekonometrycznego. Jeśli jest to niezbędne, dokonać linearyzacji modelu i przejść do kroku 4. Jeśli nowy model jest ściśle nieliniowy , to dalsze postępowanie nie mieści się w procedurze=STOP.

Krok 15:

Czy występuje zjawisko współliniowości zmiennych objaśniających ?

TAK=krok 16   NIE=krok 17

Krok 16:

Oszacować parametry modelu metodą  regresji grzbietowej (Welfe 1998, s.135) i przejść do kroku 5.

Krok 17:

Czy wszystkie zmienne objaśniające są istotne statystyczni ?

TAK=krok 19   NIE=krok 18

Krok 18:

Zmienić zestaw zmiennych objaśniających i przejść do kroku 4.

Krok 19:

Czy można zaakceptować wartość współczynnika determinacji?

TAK=krok 20   NIE=krok 18

Krok 20:

Czy występuje efekt katalizy ?

TAK=krok 18   NIE=krok 21

Krok 21:

Czy można zaakceptować interpretację wartości oszcowań parametrów modelu ?

TAK=krok 22   NIE=krok 18

Wykorzystać oszacowany model ekonometryczny +STOP. Jedną z możliwości jest użycie go w celu przewidywania przyszłych wartości zmiennej objaśnianej, czyli dokonania prognozy ekonometrycznej.