Podstawowe definicje statystyki

Statystyka

Strona główna | Ekonometria | Statystyka | Prognozowanie i symulacje | Formularz kontaktowy

Jednostki zbiorowości statystycznej powinny:

- mieć przynajmniej jedną cechę wspólną

- różnić się przynajmniej jedną cechą

Jednostki zbiorowości statystycznej nie powinny:

- różnić się liczbą posiadanych cech statystycznych

- mieć wszystkie cechy wspólne

- różnić się wszystkimi cechami

Wskaźnik natężenia liczebności:

- służy do porównania dwóch zbiorowości pod względem jednej cechy

Miary dyspersji to:

- odchylenie przeciętne

- odchylenie standardowe

- rozstęp

Jeżeli średnia arytmetyczna wynosi 10, M=11, D=13 to:

- asymetria szeregu jest lewostronna

Rozkład jest symetryczny gdy:

- średnia arytmet. = D

Niech X – oznacza ciśnienie krwi, Y – wiek człowieka, któremu mierzono ciśnienie. Współczynnik korelacji r_xy wynosi - 0,5 więc:

- wraz z wiekiem maleje ciśnienie krwi

- człowiek starszy ma niższe ciśnienie

Aby móc obliczać stosunek korelacji nieliniowej Pearsona r_xy dane muszą spełniać warunki:

- przynajmniej jedna cecha musi być mierzalna

- dane muszą być pogrupowane

Test nieparametryczny może dotyczyć:

- weryfikacji hipotezy dotyczącej kształtu rozkładu

Zbiorowość statystyczna to:

- zbiór jednostek jednorodnych jednorodnych ale nie identycznych

- zbiór jednostek nie identycznych powiązanych logicznie

- zbiór jednostek objętych badaniem

Obszar odrzucenia w teście zgodności jest zawsze:

- prawostronny

- jednostronny

Indeks łańcuchowy:

- jest większy o 1 od przyrostu względnego łańcuchowego

- nie może być obliczony dla wszystkich okresów

Indeks jednopodstawowy:

- jest iloczynem odpowiednich indeksów łańcuchowych

Indeks typu Paaschego:

- jest stosowany do obliczania indeksu ilości

- jest indeksem agregatowym

Cecha mierzalna:

- bywa skokowa lub ciągła

Badania pełne zbiorowości statystycznych:

- są zwykle bardziej szczegółowe od badań częściowych

- nie są wykonywane na próbach

- bywają doraźne lub ciągłe

Do klasycznych miar w analizie struktury zaliczamy:

- odchylenie przeciętne

- średnią arytmetyczną

- odchylenie standardowe

Szereg o asymetrii ujemnej:

- jego wskaźnik skośności jest różny od zera

Jeżeli pierwszy kwartyl jest równy 3, drugi 6, a trzeci 7, to:

- mediana tej cechy wynosi 6

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona:

- jest miarą symetryczną

- jest równy 0, jeżeli cechy są niezależne

Cechy skorelowane ujemnie:

- jeżeli wartość cechy zależnej jest duża, to niezależnej mała

Cechy skorelowane dodatnio:

- mają dodatni współczynnik zbieżności Czuprowa

- są cechami mierzalnymi

- przykładem takich cech może być np. wiek i waga

Stosunek korelacji nieliniowej Pearsona:

- można go stosować do badania siły zależności między cechami

Ponieważ próba jest zawsze mniejsza od liczby jednostek zbiorowości, więc średnia próby:

- może być mniejsza lub większa od średniej zbiorowości generalnej

- może być równa średniej zbiorowości generalnej

Jeżeli podano, że zmienna losowa X ma rozkład normalny N(30,7) to oznacza, że:

- zmienna ta ma wartość oczekiwaną równą 30

Wraz ze wzrostem próby:

- maleje błąd standardowy

Wraz ze zmniejszeniem próby:

- rośnie błąd standardowy

Hipoteza alternatywna, to hipoteza:

- którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę zerową

- która musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

- jej określenie jest wymagane do weryfikacji hipotezy zerowej

- która jest przedmiotem weryfikacji

- która jest konkurncyjna w stosunku do H0

- sformułowana w testach parametrycznych np. jako Ć>3

Hipoteza zerowa to hipoteza:

- którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę alternatywną

- która musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

- która jest przedmiotem weryfikacji

- sformułowana w testach parametrycznych np. jako Ć=3

- sformułowana w testach nieparametrycznych np. jako F(x)=F0(x)

Testy nieparametryczne to:

- testy losowości

- testy zgodności

- test medianowy

Test medianowy weryfikuje hipotezę zerową postaci:

- próba ma charakter losowy

W teście niezależności:

- weryfikujemy hipotezę o niezależności cech

- obszar krytyczny jest prawostronny

- wartość krytyczna jest odczytywana z tablic rozkładu chi-kwadrat

- wartość krytyczna jest zawsze większa od zera

Pozycyjne miary średnie to:

- dominanta

- mediana

Jeżeli ilość serii odczytana z tablic wynosi 3 i 6, a obliczona z próbki 2, to hipoteza statystyczna o niezależności prób:

- odrzucamy

- próbki są zależne

Jeżeli mamy daną medianę, to dla danego szeregu rozdzielczego miarą dyspersji będzie:

- odchylenie ćwiartkowe

Aby poznać wartość rozkładu Studenta należy znać:

- liczbę stopni swobody

- poziom istotności

Jeżeli cechy Xi Y przyjmują odpowiednio wartości 0,2,1 i 3,5,4, to prosta regresji ma postać:

- y=x+3

Miara zbiorowości generalnej tak jak np. średnia arytmetyczna znana jest jako:

- parametr

Trend wyznaczamy przy pomocy:

- średniej ruchomej

- Metody Najmniejszych Kwadratów

- metody mechanicznej

W trakcie przeprowadzania testów hipotezą stawianą najczęściej wbrew logicznym przesłankom jest:

- H0

Błąd II rodzaju ma miejsce wówczas gdy:

- hipoteza alternatywna jest błędnie odrzucona

Błąd polegający na odrzuceniu H0, która jest w rzeczywistości prawdziwa:

- to błąd I rodzaju

Sprawdzian testu zgodności danego rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym ma rozkład:

- chi-kwadrat

Znak przy współczynniku regresji informuje o:

- kierunku zależności

Średni poziom zjawiska w szeregach czasowych obliczamy przy pomocy średniej:

- arytmetycznej

- chronologicznej

Indeks ilości według Laspeyersa wykazał wzrost o 5%, indeks cen według Paaschego spadek o 5%. Wartość produkcji:

- spadła 0,25%

Zgodnie z szacunkami GUS ceny towarów i usług wzrosły w styczniu 0 4,2%, lutym 2,1%, marcu o 1,7%. Przeciętny wzrost cen to:

- średnia geometryczna

- 2,67%

Mediana podanego szeregu 14, 8, 19, 15, 17, 16, 10, 12, 17 wynosi:

- 15 (8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 19 – liczba nieparzysta +1/2 lub parzysta/2)

Przy inflacji równej 100% indeks inflacji wynosi:

- 200%

- 2

Poziom istotności:

- im jest większy, tym większy obszar krytyczny (odrzucenia)

- nie zależy od niego obszar odrzucenia

Przyrost względny jednopodstawowy:

- jest o 1 mniejszy od odpowiedniego indeksu

Indeks łańcuchowy:

- nie może być obliczony dla wszystkich okresów

- jest większy o 1 od przyrostu względnego łańcuchowego

Indeks typu Paaschego:

- jest stosowany do obliczania indeksu ilości

Wskaźnik struktury:

- przyjmuje zawsze wartości z przedziału <0,1>

- służy do porównania dwóch zbiorowości pod względem jednej cechy

Miary przeciętne to:

- średnia harmoniczna

Jednostki zbiorowości statystycznej nie powinny:

- różnić się liczbą posiadanych cech statystycznych

- mieć wszystkich cech wspólnych

- różnić się wszystkimi cechami

Jeżeli średnia arytmetyczna wynosi 13, M=11, D=10 to:

- szereg jest asymetryczny dodatnio

- asymetria szeregu jest prawostronna

Rozkład jest asymetryczny gdy:

- D>Me

- średnia arytmetyczna > D

Dany jest oszacowany model ekonometryczny postaci

y_t=10+0,2x_1t-0,4x_2t

gdzie: y_t- popyt na określone dobro w kg, x_1t – dochody w tys. zł, x_2t – cena danego dobra w zł.

Na podstawie tego modelu można wnioskować, że wraz ze wzrostem dochodów o 1 tys. zł: popyt na dobro wzrośnie o 0,2 kg. przy nie zmienionej cenie.

Hipoteza alternatywna:

- to hipoteza którą przyjmujemy, kiedy odrzucamy hipotezę zerową

- musi być sformułowana przed określeniem obszaru odrzucenia

Estymator parametru rozkładu:

- jest nieobciążony, jeżeli jego wartość oczekiwana jest równa wartości parametru

---

Mapa strony ekonometria.4me.pl

Ekonometria Model ekonometryczny teoria Jednorównaniowy model ekonometryczny Metoda Hellwiga MNK Podstawy weryfikacji Hipoteza o istotności parametrów strukturalnych Funkcja produkcji Ekonometria  korelacja i regresja  wzory Założenia i własności predykcji ekonometrycznej Jak to robią profesjonaliści ? Analiza przepływów międzygałęziowych Programowanie liniowe Analiza popytu Analiza kosztów Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające Zadania obowiązujące na SGH cz.1

Statystyka Statystyka  pojęcia podstawowe Parametry statystyczne Opracowanie materiału statystycznego Tablica korelacyjna Podstawowe prawdy statystyki Kilka rozkładów Statystyka  wzory Dystrybuanta rozkładu normalnego N Rozkład Durbina Watsona Rozkład t-Studenta Rozkład wartości krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05 Rozkład F dla 0,05 Rozkład F dla 0,01 Rozkład liczby serii Rozkład Poissona Rozkład G.Cochrana Rozkład chi kwadrat

Prognozowanie i symulacje Prognozowanie sprzedaży Prognozowanie popytu Prognozowanie -metody heurystyczne Składowe szeregów czasowych Modele szeregów czasowych Metody naiwne Metoda średniej ruchomej Wygładzanie wykładnicze Prosty model wygładzania wykładniczego Browna Model liniowy Holta Model Wintersa Prognozowanie ekonometryczne Modele tendencji rozwojowej Modele analityczne Trend pełzający Modele składowej periodycznej Metoda wskaźników Analiza harmoniczna Modele autoregresyjne Modele ARMA i ARIMA Model nieliniowy Model tendencji rozwojowej Metoda prognozowania Hellwiga Metoda trendu pełazającego Prognozowanie ekonometryczne ---

---

Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.

---

definicje statystyki